Data Infrastructure Researcher

Навыки

• Airflow
• Алгоритмы и структуры данных
• BI-инструменты
• C++
• Docker
• DWH
• ETL / ELT

О компании и продукте

• Wunder Fund Сфера Банки / Финтех Размер 51 - 100 Wunder Fund занимается высокочастотным алгоритмическим трейдингом (HFT) с 2014 года. Торгует на биржах по всему миру, как классических, так и криптовалютных. Сейчас дневной оборот ~$8 млрд.
• Технологии/инструменты Python Pandas NumPy Apache Airflow ETL Docker Linux Server Administration С++ Мы в wunderfund.io занимаемся высокочастотным алгоритмическим трейдингом с 2014 года и являемся одной из первых HFT-команд в России. Торгуем на биржах по всему миру, как классических, так и криптовалютных
• Мы используем сложные алгоритмы и структуры данных для обеспечения максимальной точности симуляции биржевых торгов
• Мы создали команду супер-сильных специалистов — медалисты IPhO / IMO / ICPC, Kaggle Masters+, PhD, ШАД и все остальное, что обычно пишут в вакансиях, чтобы вам стало немного некомфортно 🙂. Что точно нужно

Задачи

• На этой позиции вы будете прокачивать сразу два скилла — инженерный и ресерчерский. Предстоит
• Заниматься инфраструктурой сбора и обработки биржевых данных, которая написана на Python 3 и C++20
• Инфраструктура построена вокруг Airflow
• Для вычислений используем Google Cloud
• Заниматься пристальным вглядыванием в данные
• Потери и расхождения в данных иногда случаются, часто по новой нетривиальной причине
• Каждый отдельный случай несоответствия требует вдумчивого подхода и тщательного расследования
• Эта задача напоминает Kaggle-cовернования
• Почему эта роль важна
• Чтобы наши кванты могли тестировать свои идеи и создавать торговые алгоритмы, мы разработали систему бектестирования — то есть возможность просимулировать торги на исторических данных, таким образом оценивая потенциальные стратегии
• Для неё нужно аккуратно работать с историческими данными — сначала сохранять во время торгов, а потом преобразовывать в единый формат для всех бирж
• Очень важно, чтобы полученные данные были пригодны для симуляции: не содержали пропусков и артефактов, и максимально совпадали с тем, что в действительности происходило на бирже
• Как узнать себя в этой роли
• Интерес к разработке и тому, как устроены сложные системы
• Любовь к данным. Предстоит много и тщательно всматриваться в биржевые данные
• Желание докопаться до сути вещей
• Ты не бросаешь задачу, если несколько твоих идей оказались неудачными, а наоборот двигаешься от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом
• Пытливость ума и интерес к исследованию
• Если в этом описании ты узнаешь себя, то тебе точно будет интересно

Требования

• Опыт коммерческой разработки на Python
• Быть опытным практиком в методе пристального вглядывания в данные

Будет плюсом

• опыт работы с серверной инфраструктурой — Linux, командная строка, настройка серверов, multicast
• успехи в Kaggle-соревнованиях, ШАД, успехи в ICPC и других олимпиадах

Условия

• Минимум бюрократии + небольшая команда крутых специалистов
• Полная удалёнка. Вилка: $5-8k net, есть привязка к валюте
• После испытательного срока поможем с релокацией / получением ВНЖ — при желании
• Два раза в год на пару месяцев арендуем виллу, где можно пожить и поработать вместе (уже побывали в Таиланде, Турции, на Бали)
• При необходимости оплачиваем коворкинг, софинанируем покупку техники
• Высокочастотная торговля — это непрерывное соревнование лучших программистов и математиков всего мира
• Присоединившись к нам, вы станете частью этой увлекательной схватки
• Сейчас дневной оборот ~$10 млрд
• Сейчас мы расширяем команду Market Data и ищем Data Infrastructure Researcher
• Чем интересна эта роль

Паспорт вакансии

История публикации

Откуда что взялось

Отмечено то, что вывели мы. Без пометки — значение назвал работодатель.

Почему на этом месте в выдаче

Порядок выдачи объявлен контрактом: свежесть решает между днями, полнота и зарплата — внутри дня.