Quantitative Researcher (Азия)

Навыки

• Аналитическое мышление
• API (интеграции)
• C++
• Внедрение систем
• Machine Learning
• Статистика
• WebSocket

Задачи

• Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT) на финансовых рынках Азии
• Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок (limit order book), качества исполнения и микроструктуры рынка
• Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения
• Тесное сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения готовых к промышленной эксплуатации (production) стратегий
• Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и непрерывное повышение эффективности исполнения сделок
• Проведение исследований специфики поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках

Требования

• Практический опыт исследований или торговли на одном или нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Сингапур, Японию, Южную Корею или Тайвань
• Сильная профильная подготовка в области количественного анализа, математики, статистики, компьютерных наук, физики или других точных дисциплин
• Подтвержденный опыт разработки систематических или высокочастотных торговых стратегий
• Отличные навыки программирования на C++
• Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка
• Опыт работы с тиковыми рыночными данными и большим объемом исторических данных
• Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач
• Опыт работы с фьючерсами, акциями, опционами или другими биржевыми инструментами на азиатских рынках

Будет плюсом

• Опыт работы с такими биржами, как SHFE, DCE, CZCE, CFFEX, SSE, SZSE, HKEX, SGX, JPX, OSE, TSE, KRX или TWSE
• Опыт работы с биржевыми подключениями, фидами рыночных данных или API вендоров, используемыми в Азии
• Опыт создания и поддержки промышленных (production) HFT-систем
• Знакомство со спецификой торговых правил конкретных рынков, структурой сессий и характеристиками исполнения ордеров на азиатских биржах

Условия

• Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы
• Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени
• Доступ к масштабным собственным массивам данных и передовой инфраструктуре с низкой задержкой (low-latency)
• Плоская организационная структура с быстрым принятием решений
• Возможность работать на самых сложных и быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона
• Контакт: @cicada_mk

Паспорт вакансии

История публикации

Откуда что взялось

Отмечено то, что вывели мы. Без пометки — значение назвал работодатель.

Почему на этом месте в выдаче

Порядок выдачи объявлен контрактом: свежесть решает между днями, полнота и зарплата — внутри дня.