Quantitative Risk Analyst/ Data scientist/ Statistician

Навыки

• Data Quality
• Machine Learning
• Python
• Управление рисками
• Статистика
• Временные ряды

Задачи

• Conduct independent validation of credit risk, financial risk, stress-testing, statistical and ML models
• Assess model methodology, assumptions, data quality, implementation and performance
• Develop benchmarks models
• Perform backtesting, sensitivity and stability analysis
• Identify, assess and monitor model risks
• ForteBank

Требования

• Statistics and econometrics, including probability distributions, hypothesis testing, regression analysis and time-series methods
• ML (decision trees, gradient boosting)
• Model validation metrics (discrimination, calibration, stability)
• Python or R
• Bachelor’s or master’s in statistics, mathematics, economics, DS, CS, or related
• Optional requirements
• Experience with credit risk models
• Knowledge of banking risk-management and model-development processes
• DSML Apply

Условия

• 500,000 to 700,000 KZT NET per month
• Astana / Office
• ForteBank is one of Kazakhstan’s largest banks

Паспорт вакансии

История публикации

Откуда что взялось

Отмечено то, что вывели мы. Без пометки — значение назвал работодатель.

Почему на этом месте в выдаче

Порядок выдачи объявлен контрактом: свежесть решает между днями, полнота и зарплата — внутри дня.