AI/ML Quant Researcher

Навыки

• Анализ конкурентов и рынка
• LLM
• Нагрузочное тестирование
• Machine Learning
• MLOps
• NLP
• Прототипирование

О компании и продукте

• АО «ВИМ Инвестиции» — признанный лидер на российском рынке управления инвестиционными фондами. Более 25 лет мы создаем передовые финансовые продукты, помогая крупным частным клиентам и корпорациям эффективно управлять капиталом и уверенно смотреть в будущее. Управляем крупнейшим биржевым фондом в России — БПИФ «ВИМ - Ликвидность» (LQDT). Мы активно развиваем Invest Tech в организации и ищем исследователя для поиска новых подходов и разработки AI/ML-моделей и агентских систем в инвестиционных продуктах (биржевые фонды и стратегии доверительного управления). Основной фокус — применять эконометрические модели, модели машинного обучения, глубокого обучения, LLM и агентские системы для автоматизации инвестиционного процесса (генерация и бэктестирование инвестиционных стратегий, портфельная оптимизация, управление рисками, проверка гипотез и анализ рынка).

Задачи

• Изучать AI/ML/DL research papers и превращать идеи в рабочие прототипы
• Разрабатывать модели оценки стоимости / доходности финансовых инструментов, модели динамики процентных ставок, модели портфельной оптимизации для аллокации и ребалансировки активов, модели управления рисками, сценарного анализа и транзакционных издержек
• Проектировать и прототипировать агентские системы для автоматизации инвестиционного процесса и управления рискам, генерации и бэктестирования инвестиционных стратегий и анализа рынка
• Проектировать инфраструктуру данных для моделей и агентских систем, пайплайны сбора, агрегации и предобработки фундаментальных, рыночных и альтернативных данных
• Проверять качество моделей и агентских систем (валидация, стресс-тестирование), проводить мониторинг, эксперименты и бэктестинг стратегий, добиваться устойчивости на OOT / OOS
• Совместно с командой MLE / MLOps выводить решения в production

Требования

• Не менее 5-и лет опыта в качестве Quantitative analyst / developer, MLE, DS
• Опыт управления портфелями активов и рисками на основе данных
• Понимание количественных финансов и микроструктуры рынка
• Опыт моделирования временных рядов, бэк- и A/B-тестирования
• Продвинутый уровень по ML/DL и финансовой математике
• Продвинутый уровень владения Python и SQL
• Понимание техник NLP, дизайна LLM и MAS

Будет плюсом

• PhD по математике, физике, computer science
• Собственные AI/ML-проекты, статьи, соревнования

Условия

• Комфортный офис в Москва Сити (гибридный формат работы)
• ДМС с первого дня работы, включающая стоматологию, страхование жизни и возможность подключения родственников
• Сервис корпоративных скидок Best Benefit
• Конкурентный уровень заработной платы

Паспорт вакансии

История публикации

Откуда что взялось

Отмечено то, что вывели мы. Без пометки — значение назвал работодатель.

Почему на этом месте в выдаче

Порядок выдачи объявлен контрактом: свежесть решает между днями, полнота и зарплата — внутри дня.